Vix trading กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ pdf

กลยุทธ์การค้าความผันผวนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย VIX ตัวเลือกของคณะกรรมการชิคาโกตลาดหลักทรัพย์ดัชนีความผันผวนหรือที่รู้จักกันดีในฐานะ VIX เสนอนักลงทุนและนักลงทุนมองเห็นมุมมองของนกเกี่ยวกับระดับความโลภและความกลัวตามเวลาจริงในขณะที่ให้ภาพรวมของความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนใน 30 วันทำการถัดไป CBOE แนะนำ VIX ในปี 1993 ขยายคำนิยามของมัน 10 ปีต่อมาและเพิ่มสัญญาฟิวเจอร์สในปี 2004 (อ่านเพิ่มเติมได้ที่: ตลาดการเงิน: เมื่อความกลัวและความโลภยึดครอง) หลักทรัพย์ความผันผวนที่นำมาใช้ในปีพ. ศ. 2552 และ พ. ศ. 2554 ได้รับความนิยมอย่างมากกับชุมชนการค้าสำหรับการป้องกันความเสี่ยงและการเล่นตามทิศทาง ในทางกลับกันการซื้อและขายเครื่องมือเหล่านี้มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการทำงานของดัชนีเดิมซึ่งได้เปลี่ยนจากการล้าหลังเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ควรติดตาม VIX แบบเรียลไทม์บนหน้าจอตลาดของตนตลอดเวลาโดยเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดกับการดำเนินการด้านราคากับสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ความสัมพันธ์แบบผสานความแตกต่างระหว่างเครื่องมือเหล่านี้ก่อให้เกิดการคาดการณ์ที่ช่วยในการวางแผนทางการค้าและการบริหารความเสี่ยง (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่: อ่าน Market Trends ด้วยการวิเคราะห์ Convergence-Divergence) ความคาดหวังเหล่านี้รวมถึง: Rising VIX ขึ้น SampP 500 และ Nasdaq 100 index futures ความผันผวนแบบหยาบคายที่คาดการณ์ว่าความหดตัวของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่จะเกิดการกลับรายการลดลง Rising VIX พุ่ง SampP 500 และ Nasdaq 100 index เข้าสู่ภาวะถดถอยลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยแนวโน้ม Falling VIX ร่วง SampP 500 และ Nasdaq 100 Index Futures รั้น Divergence ที่คาดการณ์ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความกระหายที่มีศักยภาพสูงสำหรับการกลับหัวกลับหัวกลับหาง การปรับตัวลดลงของ VIX ขึ้น SampP 500 และ Nasdaq 100 index futures ลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับ Upside Trend Day การดำเนินการที่แตกต่างกันระหว่าง SampP 500 กับ Nasdaq 100 index futures ช่วยลดความเชื่อถือได้ในการทำนายซึ่งมักจะทำให้เกิดอาการแสลง ความสับสนและเงื่อนไขที่ จำกัด ขอบเขต แผนภูมิรายวันของ VIX มีลักษณะคล้ายกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจมากกว่าการแสดงราคาทำให้เกิดแนวตั้งแบบแนวตั้งที่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่มีความเครียดสูงซึ่งเกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจการเมืองหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในการดูระดับสัมบูรณ์เมื่อพยายามแปลรูปแบบที่ขรุขระเหล่านี้ ตัวเลขรอบใหญ่เช่น 20, 30 หรือ 40 และใกล้กับยอดก่อนหน้า ให้ความสนใจกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับ EMA 50 และ 200 วัน ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนหรือความต้านทาน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: การซื้อขายโมเมนตัมกับวินัย) VIX เข้าสู่การเคลื่อนไหวในระยะสั้น แต่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดความเครียดด้วยระดับราคาก้าวขึ้นหรือก้าวลงอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในแผนภูมิ VIX รายเดือนที่แสดง SMA 20 เดือนโดยไม่มีราคา โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่ระดับใกล้ 33 ในช่วงระหว่างปี 2551 ถึงปี 2551 แม้ว่าดัชนีชี้วัดจะผลักดันได้ถึง 90 เท่าในขณะที่แนวโน้มระยะยาวเหล่านี้ช่วยในการจัดเตรียมการค้าระยะสั้นได้อย่างมีประโยชน์อย่างมากในกลยุทธ์การกำหนดเวลาการตลาดโดยเฉพาะตำแหน่งที่ มีอายุอย่างน้อย 6 ถึง 12 เดือน (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน: วิธีใช้ Average Moving To Buy Stocks) ผู้ค้าระยะสั้นสามารถลดระดับเสียงรบกวนของ VIX และปรับปรุงการตีความระหว่างวันด้วย SMA 10 บาร์วางอยู่บนตัวบ่งชี้ 15 นาที โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสูงขึ้นและลดลงในรูปแบบคลื่นเรียบที่ลดอัตราต่อรองสำหรับสัญญาณปลอม เวลาในการประเมินตำแหน่งเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการย้อนกลับล่วงหน้าและเสร็จสิ้นการแกว่งราคาในทั้งสองทิศทาง เส้นราคาสามารถใช้เป็นกลไกกระตุ้นเมื่อข้ามด้านบนหรือด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VIX มีความเสี่ยงที่จะมีส่วนช่วยในการปรับตัวขึ้นของดัชนีชี้วัดและขาขึ้น แต่ตราสารอนุพันธ์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากกลุ่มผู้ค้าปลีกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ Exchange Traded Products (ETPs) เหล่านี้ใช้การคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งจะจัดวางหลายเดือนของฟิวเจอร์ส VIX เป็นความคาดหวังระยะสั้นและระยะกลาง กองทุนความผันผวนที่สำคัญ ได้แก่ : SampP 500 VIX ฟิวเจอร์สระยะสั้น ETN (VXX) SampP 500 VIX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะกลาง ETN (VXZ) VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้น ETF (VIXY) VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะกลาง ETF (VIXM) กำไรระยะยาวอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดเนื่องจากมีอคติเชิงโครงสร้างที่บังคับให้มีการรีเซ็ตค่าคงที่ต่อการสูญเสียพรีเมี่ยมฟิวเจอร์ส contango นี้สามารถลบล้างผลกำไรในตลาดที่ผันผวนทำให้ความปลอดภัยลดลงต่ำกว่าตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้วยเหตุนี้เครื่องมือเหล่านี้จึงใช้กลยุทธ์ระยะยาวเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหรือใช้ร่วมกับตัวเลือกการป้องกัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ดู: 4 วิธีในการค้า VIX) ตัวบ่งชี้ VIX ที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ได้สร้างผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้นักลงทุนและนักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพตลาดที่เครียดได้การขาย VIX: กลยุทธ์ระยะสั้นสำหรับผู้ค้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงในวันซื้อขายวันสุดท้ายของปี 2009 ผู้ค้าเห็น ความผันผวนของดัชนีความผันผวนของดัชนีความเชื่อมั่น VIX หรือ CBOE ความผันผวนดังกล่าวซึ่งทำให้ VIX ไต่ขึ้นเหนือระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันที่ 6 ซึ่งมาพร้อมกับการขายในตลาด 8211 และอาจคาดการณ์โอกาสสำหรับผู้ค้าที่น่าจะเป็นได้มาก คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อสำเนาของกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม VXX ในวันนี้และเป็นหนึ่งในผู้ค้ารายแรกที่ใช้กลยุทธ์เฉพาะเหล่านี้ คู่มือเล่มนี้จะทำให้คุณเป็นพ่อค้าที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลายคนพูดถึง VIX แต่มีเพียงไม่กี่คนที่อ่านผลการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่ VIX ใช้วัดอย่างแท้จริงและวิธีที่ดีที่สุดในการตีความว่าเป็นผู้ค้าระยะสั้น ลาร์รีคอนเนอร์ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของเทรดดิ้งมาร์เก็ตส์ยังได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่สามารถใช้งานได้กับ 8211 ด้วยการใช้ VIX ดัชนีความผันผวนของ VIX คืออะไร VIX หรือ CBOE เป็นตัวชี้วัดความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกดัชนี SampP 500 ขณะที่ VIX ดูแบบดั้งเดิมในลักษณะคงที่โดยมีค่า VIX ที่สูงกว่าแสดงถึง 8220fear8221 และโอกาสในการซื้อที่มีศักยภาพและค่า VIX ที่ต่ำกว่า 8220complacency8221 และโอกาสในการขายที่เป็นไปได้การวิจัยของ Larry Connors และทีมวิจัยของเขา 8211 ที่ตีพิมพ์ล่าสุดในหนังสือกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงาน 8211 แสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการดู VIX เขียนในกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงาน Larry กล่าวว่า: 8220 เว็บไซต์หลายแห่งหนังสือและนักวิเคราะห์พยายามใช้ตัวเลขคงที่สำหรับ VIX นี่เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง 8230 วิธีที่เหมาะสมในการใช้ VIX คือการดูวันนี้ที่เทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว 10 วันโอกาสที่ตลาดมีการขายเพิ่มมากขึ้นและการชุมนุมใกล้ถึง 8222 โดยการรักษา VIX เป็นตัวบ่งชี้แบบไดนามิกแทนที่จะเป็นแบบคงที่ VIX จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้ารายย่อย กว่าที่เคย การค้า VIX ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่ VIX ทำงานได้จริง 8211 และวิธีที่ผู้ค้าระยะสั้นสามารถทำให้ VIX ทำงานได้ 8211 ได้อนุญาตให้ Larry และทีมวิจัยของเขาพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นตามความผันผวนเป็นจำนวนมาก อีกครั้งบางส่วนของกลยุทธ์ความน่าจะสูงเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ในกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงาน ตัวอย่างของกลยุทธ์ดังกล่าวคือยุทธวิธี VIX Stretches ซึ่งสามารถใช้เพื่อการค้า ETFs ดัชนีหุ้นเช่น SPY ยุทธวิธี VIX Stretches มุ่งตรงไปที่ปัญหาของ VIX แบบไดนามิกซึ่งต่างกับ VIX แบบคงที่ ที่นี่เรากำลังมองหา VIX เพื่อปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันโดย 5 ขึ้นไปเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน เมื่อปิดที่สามเหนือ 10 วันผู้ประกอบการค้าซื้อ SPY เมื่อใกล้ชิด ทางออกสำหรับ VIX Stretches Strategy ใกล้เคียงกับ SPY ด้วย RSI 2 ช่วงเวลาที่มากกว่า 65 ปี Here8217 เป็นตัวอย่างล่าสุดของ VIX Stretches Strategy ในการดำเนินการตั้งแต่ต้นปีนี้ VIX ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม 2552 จากช่วงใกล้วันที่ 20 ต. ค. ที่ผ่านมา VIX ปรับตัวสูงขึ้นถึง 31 จุดภายในสิ้นเดือนพ. ค. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา VIX สามารถปิดมากกว่า 5 เท่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน 26 ตุลาคม 27 ตุลาคม 28 ตุลาคมยุทธวิธี VIX Stretches เรียกร้องให้มีตำแหน่งยาวขึ้น SPY เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมขณะที่ SPY ปิดตลาดที่ 103.85 จากที่นี่ผู้ประกอบการค้าที่น่าจะมีโอกาสสูงรอ RSI 2 ช่วงเวลาใน SPY เพื่อปีนขึ้นไปเหนือ 65 เพื่อออกจากตำแหน่ง ที่ออกมาไม่กี่วันต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนกับ SPY ปิดที่ 106.28 สำหรับกำไรมากกว่า 2 กลยุทธ์ VIX ยืดเป็นเพียงหนึ่งในจำนวนมากของกลยุทธ์การซื้อขายความน่าเป็นสำหรับผู้ค้าระยะสั้นใน Larry Connors8217 หนังสือสั้น กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวที่ใช้ได้ผล สำหรับการตั้งค่าความเป็นไปได้สูงและกลยุทธ์ต่างๆให้หยุดโดยเทรดดิ้งมาร์เก็ตสโตร์และรับสำเนาของ Larry Connors8217 กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่มีผลในวันนี้ David Penn เป็นบรรณาธิการที่ TradingMarkets. Profit โดยการรวม RSI และ VIX We8217ve ได้พูดคุยกันเป็นอย่างดี เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ RSI เมื่อเร็ว ๆ นี้และถูกต้อง ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่มีคุณค่าในการเน้นจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น เพียงแค่สัปดาห์ที่แล้วเราได้ดูที่การใช้ดัชนี VIX เป็นอีกวิธีหนึ่งในการค้นหาจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ถ้าคุณจำได้ว่า VIX มักเรียก 8220fear index8221 เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะปีนขึ้นเมื่อความผันผวนของตลาดสูงขึ้น ความผันผวนของตลาดมักเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาแห่งความสยดสยองดังนั้นการใช้คำ 8220fear index8221 ในบทความนี้ฉันต้องการรวมตัวบ่งชี้ RSI กับดัชนี VIX ของเรา นั่นคือฉันจะใช้ตัวบ่งชี้ RSI แต่จะไม่ใช้ราคาปิดเป็นตัวบ่งชี้ในการป้อนข้อมูล แต่เราจะใช้ตัวบ่งชี้ RSI ไปยัง VIX เพื่อสร้างสัญญาณ buysell ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง RSI สองระยะ แนวคิดที่อธิบายไว้ในบทความนี้เรียกว่า VIX RSI Strategy และได้รับการค้นพบในหนังสือชื่อ 8220Short Term Trading Strategies ซึ่งทำโดย Larry Connors และ Cesar Alvarez แนวความคิดค่อนข้างเรียบง่าย แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ปีพ. ศ. 2526 โดยสรุปเราซื้อ pullbacks ในขาขึ้นและเราใช้ดัชนี VIX เพื่อช่วยในการวัดเมื่อตลาดกำลังประสบกับภาวะถดถอย สิ่งที่ทำให้แนวคิดระบบการค้าที่น่าสนใจนี้คือเราจะนำสัญญาณการซื้อของเราไปใช้กับราคาของตลาดของเรา แต่เราจะใช้มูลค่าของดัชนี VIX เพื่อสร้างทั้งสัญญาณการซื้อและขายของเรา ด้านล่างเป็นภาพของดัชนีเงินสด SampP กับ VIX ด้านล่าง สังเกตว่า VIX มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดเงินสด SampP สร้างระดับต่ำสุดใหม่ VIX มีความสัมพันธ์ผกผันกับราคาที่กระทำบน SampP ดังนั้นเราจึงมักเห็น VIX ทำจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่ตลาดกำลังทำระดับต่ำใหม่ ความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างราคาตลาด (ES) กับดัชนี VIX การรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ทำงานอย่างไรเราสามารถสร้างระบบการซื้อขายแบบง่ายๆโดยใช้สัญญาณซื้อของทั้ง VIX และการดำเนินการด้านราคาของตลาดของเรา เราจะยังคงใช้ RSI 2 ช่วงเวลาในการดำเนินการด้านราคาของตลาดเพื่อกำหนดจุดออกของเรา โดยรวมทั้งสัญญาณราคาตามรายการและรายการตาม VIX ที่เราแจ้งว่าเราได้ยืนยันสัญญาณเข้าของเราด้วยวิธีการสองแบบ สิ่งนี้จะช่วยในการระบุจุดเข้าใช้งานที่มีประสิทธิผลมาก ด้านล่างนี้เป็นภาพที่แสดงสัญลักษณ์ RSI 2 ช่วงที่ใช้กับดัชนี VIX RSI 2 ช่วงเวลาที่ใช้กับดัชนี VIX เนื่องจากดัชนี VIX ขึ้นเมื่อราคาลดลงเราจะต้องการซื้อ SampP เมื่อ RSI สูง ในกรณีของเราเมื่อระยะเวลา 2 ปีของ VIX สูงกว่า 90 ปีเราน่าจะมองไปไกล สังเกตว่านี่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเราใช้สัญญาณซื้อในการกำหนดราคา ก่อนที่เราจะซื้อเราจะใช้ตัวกรองสองตัวเพื่อยืนยันการอ่าน VIX ที่มีความละเอียดสูง อันดับแรกคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 ช่วงของเราเป็นตัวกรองตลาดที่สำคัญ เราจะใช้เวลานานในการซื้อขายเมื่อราคาซื้อขายข้างต้น อีกครั้งนี้เตือนเราว่าเราจะใช้เวลานานการค้าเมื่อตลาดโดยรวมอยู่ในระบอบการปกครองวัว ตัวกรองที่สองเป็นราคาตาม ก่อนที่เราจะเปิดการซื้อขาย we8217ll ยังต้องการดู RSI 2 ช่วงเวลาในราคาที่ต่ำกว่า 30 นี่เป็นเพียงการยืนยันว่าราคาแสดงถึงจุดอ่อน เราจะออกจากเมื่อ RSI 2 ช่วงเวลาของราคาขึ้นเหนือ 65 ต่อไปนี้เป็นกฎที่สมบูรณ์ ราคาต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ RSI (200) 200 วันในราคาต้องต่ำกว่า 30 ซื้อเมื่อ RSI (2) ของ VIX อยู่เหนือ 90 ออกเมื่อ RSI (2) ของราคาขึ้นเหนือ 65 ฉันได้กำหนดกฎข้างต้นไว้ใน EasyLanguage และทดสอบบนตลาดเงินสด SampP ย้อนกลับไปในปีพ. ศ. 2526 ซึ่งทำได้ค่อนข้างดี ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของผลลัพธ์ให้ฉันพูดแบบนี้: การทดสอบทั้งหมดภายในบทความนี้จะใช้สมมติฐานต่อไปนี้: ขนาดบัญชีเริ่มต้นของ 100,000 วันที่ทดสอบตั้งแต่ปีพ. ศ. 2526 จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2014 จำนวนหุ้นที่ซื้อขายจะขึ้นอยู่กับการประเมินความผันผวนและเสี่ยงต่อการซื้อขายไม่เกิน 2,000 ความผันผวนจะถูกประมาณด้วยการคำนวณ ATR ห้าวัน 10 ครั้ง นี้จะทำเพื่อปกติจำนวนของความเสี่ยงต่อการค้า PampL ไม่ได้สะสมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นเริ่มแรก ไม่มีการหักค่าคอมมิชชั่นและการเลื่อนออกไป ไม่มีการหยุด โปรดทราบว่าเราไม่ได้เพิ่มผลกำไรของเราในบัญชีการซื้อขายของเราเรามักจะซื้อขายหุ้นในอัตราร้อยละของเงินทุนเริ่มต้นของเรา ดังนั้นผลที่ได้แสดงไว้ในที่นี้จึงเป็นเรื่องที่ระมัดระวังมากและจะสร้างผลตอบแทนได้เร็วมาก นี่คือสูตรการปรับขนาดตำแหน่งที่ใช้: หุ้น 2,000 ต่อการค้า 5 ATR (10) สำหรับตัวอย่างของสิ่งที่ธุรกิจการค้าจะมีลักษณะเช่นเรามีสองธุรกิจการค้าจาก 2012 ในภาพด้านล่าง การค้าขายระหว่างสองกลุ่มนี้ถูกเปิดขึ้นเมื่อ RSI พุ่งขึ้นเหนือ 90 ฉันยังมีสี RSI เป็นสีเขียวเมื่อ RSI เพิ่มขึ้นเหนือ 90 คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ผลลัพธ์ด้านล่างเป็นเส้นค่าส่วนของการซื้อขายดัชนีเงินสด SampP ตามกฎที่กำหนดไว้ โดยผู้สร้างเดิมของระบบ กลยุทธ์นี้เช่นเดียวกับกลยุทธ์ Connors8217 หลายแห่งได้ทำไปจนถึงช่วงปลายฤดูร้อนของปี 2011 เมื่อการเจรจาเกี่ยวกับหนี้สินของสหรัฐฯทำให้ตลาดมีจำนวนวันหมีที่แข็งแกร่งขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ขณะนี้ยืนไม่ได้มีการป้องกันใด ๆ หยุดจำไว้ว่านี่คือการศึกษาของขอบตลาดที่อาจเกิดขึ้นที่อาจจะใช้ประโยชน์จากระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์ แต่มันยืนไม่ได้ it8217s ไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามแม้หลังจากที่เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ในปี 2554 ระบบนี้ยังคงผลิตสินค้าที่ได้รับชัยชนะดังนั้น I8217m จึงไม่กังวลเรื่องการสูญเสียรายใหญ่เพียงอย่างเดียวในขณะนี้ I8217m สนใจในการทดสอบความแข็งแรงของค่าอินพุทโดยรอบข้อสมมติฐานของระบบพื้นฐานนี้ Let8217s มองไปที่สองสามปัจจัยเหล่านี้ในตอนนี้ การทดสอบเกณฑ์การซื้อกฎเดิมดูการอ่านค่า RSI เหนือกว่า 90 เพื่อเรียกการค้าที่ยาวนาน ฉันเรียกค่านี้ว่าเกณฑ์การซื้อ ฉันต้องการทดสอบเกณฑ์การซื้อที่แตกต่างกันเพื่อดูว่ากลยุทธ์จะดีขึ้นได้อย่างไร นี้จะทำเพื่อทดสอบความแข็งแรงของค่านี้และทำให้ความทนทานของกลยุทธ์ ขอบตลาดที่แข็งแกร่งจะช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบภายในพารามิเตอร์ของกลยุทธ์และยังคงให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก การปรับค่าเกณฑ์การซื้อควรมีผลดี สิ่งที่ฉัน don8217t ต้องการเห็นคือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเกณฑ์การซื้อที่เปลี่ยนแปลงผลการซื้อขายอย่างมาก ฉันจะทดสอบเกณฑ์การซื้อโดยใช้คุณลักษณะการเพิ่มประสิทธิภาพ TradeStation8217s ฉันจะทดสอบค่าระหว่าง 50 และ 95 ในการเพิ่มทีละ 5 ด้านล่างคือกราฟที่แสดงผลลัพธ์ แกน x แสดงเกณฑ์การซื้อและแกน y แสดงถึงกำไรที่สร้างขึ้นสำหรับการทำงานนั้น ๆ ค่าเหล่านี้มีเสถียรภาพอย่างน่าทึ่งเนื่องจากมีผลกำไรประมาณ 45,000 ราย ยกเว้นอย่างเดียวคือการอ่าน 95 ครั้งสุดขีดและ that8217s น่าจะเกิดจากความจริงที่ว่าธุรกิจการค้าจำนวนมากไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยค่า RSI ที่รุนแรง ค่าที่ดีที่สุดจะปรากฏที่ประมาณ 85 สิ่งที่ไม่ได้บอกให้เราทราบก็คือการค้าแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพอย่างไร แน่ใจว่าคุณกำลังทำเกี่ยวกับจำนวนเงินเดียวกันของกำไรที่มีเกณฑ์การซื้อของ 5 เช่นเดียวกับเกณฑ์การซื้อของ 80 แต่กี่ธุรกิจการค้าคือการสร้างผลตอบแทนที่ได้กำไรเท่าไหร่ที่คุณทำต่อการค้า Let8217s ดูจากมุมอื่นโดย กราฟกำไรเฉลี่ยต่อการค้าและเกณฑ์การซื้อ กราฟนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม สังเกตเกณฑ์การซื้อตั้งแต่ 50 ถึง 75 โดยเฉลี่ย 150 หรือน้อยกว่าต่อการค้า โดยทั่วไปเกณฑ์การซื้อที่มากขึ้นทำให้เกิดกำไรต่อการค้าที่คุณสร้างขึ้น ค่าดีฟอลต์สำหรับกลยุทธ์คือ 90 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นค่าที่ดีที่สุดเมื่อดูที่กำไรเฉลี่ยต่อการค้า อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับแผนภูมิทั้งสองข้างต้นจะปรากฏค่าต่างๆและค่าที่ 80 ขึ้นไปควรให้ประสิทธิภาพที่พึงประสงค์ การทดสอบเกณฑ์การขายด้วยเหตุผลเดียวกับที่ระบุไว้ในเกณฑ์การทดสอบเกณฑ์การซื้อที่เราเพิ่งดำเนินการตอนนี้ฉันต้องการดูเกณฑ์การขาย อีกครั้งฉันจะใช้คุณลักษณะการเพิ่มประสิทธิภาพของ TradeStation8217s เพื่อทดสอบค่าระหว่าง 50 ถึง 95 ในการเพิ่มทีละ 5 ด้านล่างนี้เป็นกราฟที่แสดงผลลัพธ์ แกน x แสดงเกณฑ์การขายและแกน y แสดงถึงกำไรที่สร้างขึ้นสำหรับการทำงานนั้น ๆ ที่นี่เรามีความยินดีที่ได้เห็นทางเลือกที่มีกำไรมากมายสำหรับเกณฑ์การออก นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่ชัดเจน เมื่อคุณเพิ่มเกณฑ์มากขึ้นคุณจะได้รับผลกำไรมากขึ้น การเพิ่มเกณฑ์ที่คุณถือไว้เพื่อการค้าของคุณเป็นระยะเวลานาน นี่เป็นปรากฏการณ์ทางการตลาดแบบคลาสสิกและเป็นที่ยอมรับของผู้ชนะของคุณ การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์อย่างชัดเจนในการทำเพียงแค่ว่าด้านล่างเราจะดูผลลัพธ์ตามผลกำไรโดยเฉลี่ยต่อการค้า อีกครั้งเราจะเห็นเรื่องราวที่คล้ายกันมากซึ่งเราจะเพิ่มกำไรเฉลี่ยต่อการค้าในขณะที่เราถือการค้าเป็นระยะเวลานาน หากต้องการเพิ่มขึ้นสูงกว่า 200 ต่อการค้าคุณจะต้องมีเกณฑ์การออกจากตำแหน่งเหนือ 60 ค่าเริ่มต้นของกลยุทธ์คือ 65 ซึ่งอยู่ห่างจากค่าที่เหมาะสม โพสต์พฤติกรรมการตลาดของเหตุการณ์หลังจากที่เราได้เปิดการค้าใหม่ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบกลยุทธ์ตลาดมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่ 5, 10 หรือ 20 วันหลังจากนั้นตลาดมีแนวโน้มที่จะย้ายที่ต่ำกว่าสูงกว่าหรือไม่ทำอะไรมากในการทดสอบนี้ฉัน จะถือตำแหน่งเพียงแค่ X วันหลังจากเปิดก่อนปิด จากความรู้ของฉันในการทดสอบการตั้งค่าที่คล้ายกันอื่น I8217m คาดเดาว่าเราจะเห็นประโยชน์ที่ชัดเจนในการถือครองการค้าสำหรับ 10 หรือ 20 วันทำการ I8217m ยังคาดเดาอีกต่อไปที่เราถือการค้ากำไรมากขึ้นที่เราสร้างขึ้น นี้จะสอดคล้องกับวิธีการอื่น ๆ ที่คล้ายกันเวลาสำหรับ SampP ด้านล่างคือกราฟที่แสดงผลลัพธ์ แกน x แสดงช่วงเวลาการถือครองและแกน y แสดงถึงกำไรที่สร้างขึ้นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ดีฉันเป็นเพียงเล็กน้อยที่คาดเดาของฉัน หากคุณเปรียบเทียบผลการศึกษานี้กับการศึกษาที่น่าสนใจโดยใช้ความกลัวต่อเวลาในตลาด คุณจะสังเกตเห็นทั้งสองกราฟที่แตกต่างกัน ในบทความก่อนหน้านี้ได้จ่ายเงินเพื่อการค้า 20 วัน vs 10 วัน ในระยะสั้นคุณเก็บเงินได้มากขึ้นเท่าที่คุณทำ ในการศึกษาครั้งนี้กรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้น มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในการถือครองการค้าเป็นเวลา 9 ถึง 13 วัน แต่หลังจากนั้นกำไรทั้งหมดจะเริ่มลดลง นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการทดสอบจึงมีความสำคัญ กลยุทธ์ทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันเมื่อทำการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ข้อสรุปนี้ดูเหมือนจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำหนดจุดเริ่มต้นที่น่าจะเป็นไปได้สูง เราได้แสดงให้เห็นว่าเกณฑ์การซื้อและขายของระบบนี้มีประสิทธิภาพการทำงานในหลายค่า เรายังแสดงให้เห็นว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์หลังจากที่มีการป้อนการค้า รหัสที่ฉันใช้ในการสร้างผลลัพธ์มีอยู่ที่ด้านล่างของบทความนี้ นี่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบที่คุณสามารถทำการค้าด้วยเงินของคุณเองได้หรือไม่ โปรดทราบว่ารหัสที่ใช้ในการสร้างผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้หยุดคนส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นการละเมิดกฎอย่างสมบูรณ์ ตัวผมเองไม่ค้าโดยไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นอาจมีการหยุดการทำงานที่ยากลำบากขึ้น ในการปิดกลยุทธ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ I8217m แน่ใจว่าระบบที่สร้างผลกำไรสามารถสร้างขึ้นด้วยการทำงานเพียงเล็กน้อย รับหนังสือวิธีการใช้ VIX สำหรับกำหนดเวลาในตลาด VIX หรือดัชนีความผันผวนสามารถใช้เวลาที่ธุรกิจการค้าของคุณเข้าสู่ตลาด ระบบกำหนดเวลาการตลาดนี้ได้รับการพัฒนาโดย Larry Connors และกลายเป็นที่รู้จักในนาม Connors VIX Reversals จะใช้เพื่อระบุเมื่อตลาดโดยรวม (SampP 500) มีแนวโน้มที่จะย้อนกลับ ติดตามตัวบ่งชี้นี้และใช้กลยุทธ์นี้นอกเหนือจากกลยุทธ์การกำหนดเวลาการตลาดปกติของคุณ VIX ดัชนีความผันผวน (VIX) เป็นตัววัดความผันผวนในอนาคต เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความกลัวและความโลภในตลาดที่ดี ความผันผวนหมายถึงการย้อนกลับ ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงจะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยและช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การอ่านสูงมักเกิดขึ้นหลังการขายในตลาดและคุณต้องการเน้นตำแหน่งที่ยาว การอ่านต่ำมักเกิดขึ้นหลังจากการชุมนุมและคุณต้องการเน้นตำแหน่งสั้น ๆ เรามักจะทำตรงข้ามของฝูงชนนี่คือแผนภูมิ: มีประมาณ 10 ชนิดที่แตกต่างกันของการผกผัน VIX (เรียกว่าสัญญาณ CVR) นี่คือสองของพวกเขา: ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 10 ตัวแรกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ช่วง คุณสามารถเห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ได้จากแผนภูมิด้านบน เมื่อ VIX ได้รับ 10 จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ครั้ง SampP 500 จะขายออก ถึงจุดสุดขีดและมีแนวโน้มที่จะพลิกกลับไปสู่จุดต่ำสุด คุณต้องการที่จะมองหาการตั้งค่าระยะยาวเพราะได้ทำนายทิศทางตลาดได้อย่างถูกต้องเกือบ 70 ครั้งนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการตั้งค่าระยะสั้น มองหา VIX เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ย 10 ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลาเพื่อหาการตั้งค่าแบบสั้น ๆ ใช้ตัวบ่งชี้ RSI ตัวที่สองใช้ตัวบ่งชี้ RSI ที่มีการตั้งค่ารอบระยะเวลา 5 (ดูแผนภูมิด้านบน) เมื่อ RSI สูงกว่า 70 ปี VIX ทะลุตลาดได้ มองหาการตั้งค่าที่ยาวนาน เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 ปี VIX จะขายทำกำไรและซื้อเกิน มองหาการตั้งค่าสั้น ๆ ฉันได้ทำเครื่องหมายแผนภูมิด้านบนในแผง RSI ด้วยลูกศรสีเขียวและสีแดงเพื่อแสดงสัญญาณยาวและสั้น โปรดจำไว้ว่าการผกผันของ VIX ใช้เพื่อระบุจุดอ่อนของตลาดใน SampP 500 ดังนั้นเพื่อให้สัญญาณเหล่านี้มีความสำคัญคุณจะต้องใช้ดัชนีเหล่านี้เพื่อแลกกับดัชนีนี้หรือค้นหาแผนภูมิหุ้นที่มีลักษณะคล้ายกับ แผนภูมิของ SampP 500 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผกผันเหล่านี้ VIX (และค่อนข้างไม่กี่อื่น ๆ กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นอื่น ๆ ) ในหนังสือกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงาน เมื่อคุณเริ่มเรียนรู้การผกผันของ VIX และเริ่มเห็นว่าตลาดมีการย้อนกลับบ่อยแค่ไหนเมื่อคุณได้รับสัญญาณหลายสัญญาณทั้งหมดที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันคุณจะรู้ได้ว่าความรู้นี้เป็นอย่างไร นอกจากนี้คุณยังจะได้รับขอบมหาศาลกับผู้ค้ารายอื่น ๆ กลยุทธ์การค้าความผันผวนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวเลือก VIX Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index หรือ VIX เสนอนักลงทุนและนักลงทุนมองเห็นมุมมองของนกเกี่ยวกับระดับความโลภและความกลัวตามเวลาจริงในขณะที่ให้ภาพรวมของความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนใน 30 วันทำการถัดไป CBOE แนะนำ VIX ในปี 1993 ขยายคำนิยามของมัน 10 ปีต่อมาและเพิ่มสัญญาฟิวเจอร์สในปี 2004 (อ่านเพิ่มเติมได้ที่: ตลาดการเงิน: เมื่อความกลัวและความโลภยึดครอง) หลักทรัพย์ความผันผวนที่นำมาใช้ในปีพ. ศ. 2552 และ พ. ศ. 2554 ได้รับความนิยมอย่างมากกับชุมชนการค้าสำหรับการป้องกันความเสี่ยงและการเล่นตามทิศทาง ในทางกลับกันการซื้อและขายเครื่องมือเหล่านี้มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการทำงานของดัชนีเดิมซึ่งได้เปลี่ยนจากการล้าหลังเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ควรติดตาม VIX แบบเรียลไทม์บนหน้าจอตลาดของตนตลอดเวลาโดยเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดกับการดำเนินการด้านราคากับสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ความสัมพันธ์แบบผสานความแตกต่างระหว่างเครื่องมือเหล่านี้ก่อให้เกิดการคาดการณ์ที่ช่วยในการวางแผนทางการค้าและการบริหารความเสี่ยง (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่: อ่าน Market Trends ด้วยการวิเคราะห์ Convergence-Divergence) ความคาดหวังเหล่านี้รวมถึง: Rising VIX ขึ้น SampP 500 และ Nasdaq 100 index futures ความผันผวนแบบหยาบคายที่คาดการณ์ว่าความหดตัวของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่จะเกิดการกลับรายการลดลง Rising VIX พุ่ง SampP 500 และ Nasdaq 100 index เข้าสู่ภาวะถดถอยลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยแนวโน้ม Falling VIX ร่วง SampP 500 และ Nasdaq 100 Index Futures รั้น Divergence ที่คาดการณ์ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความกระหายที่มีศักยภาพสูงสำหรับการกลับหัวกลับหัวกลับหาง การปรับตัวลดลงของ VIX ขึ้น SampP 500 และ Nasdaq 100 index futures ลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับ Upside Trend Day การดำเนินการที่แตกต่างกันระหว่าง SampP 500 กับ Nasdaq 100 index futures ช่วยลดความเชื่อถือได้ในการทำนายซึ่งมักจะทำให้เกิดอาการแสลง ความสับสนและเงื่อนไขที่ จำกัด ขอบเขต แผนภูมิรายวันของ VIX มีลักษณะคล้ายกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจมากกว่าการแสดงราคาทำให้เกิดแนวตั้งแบบแนวตั้งที่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่มีความเครียดสูงซึ่งเกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจการเมืองหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในการดูระดับสัมบูรณ์เมื่อพยายามแปลรูปแบบที่ขรุขระเหล่านี้ ตัวเลขรอบใหญ่เช่น 20, 30 หรือ 40 และใกล้กับยอดก่อนหน้า ให้ความสนใจกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับ EMA 50 และ 200 วัน ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนหรือความต้านทาน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: การซื้อขายโมเมนตัมกับวินัย) VIX เข้าสู่การเคลื่อนไหวในระยะสั้น แต่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดความเครียดด้วยระดับราคาก้าวขึ้นหรือก้าวลงอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในแผนภูมิ VIX รายเดือนที่แสดง SMA 20 เดือนโดยไม่มีราคา โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่ระดับใกล้ 33 ในช่วงระหว่างปี 2551 ถึงปี 2551 แม้ว่าดัชนีชี้วัดจะผลักดันได้ถึง 90 เท่าในขณะที่แนวโน้มระยะยาวเหล่านี้ช่วยในการจัดเตรียมการค้าระยะสั้นได้อย่างมีประโยชน์อย่างมากในกลยุทธ์การกำหนดเวลาการตลาดโดยเฉพาะตำแหน่งที่ มีอายุอย่างน้อย 6 ถึง 12 เดือน (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน: วิธีใช้ Average Moving To Buy Stocks) ผู้ค้าระยะสั้นสามารถลดระดับเสียงรบกวนของ VIX และปรับปรุงการตีความระหว่างวันด้วย SMA 10 บาร์วางอยู่บนตัวบ่งชี้ 15 นาที โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสูงขึ้นและลดลงในรูปแบบคลื่นเรียบที่ลดอัตราต่อรองสำหรับสัญญาณปลอม เวลาในการประเมินตำแหน่งเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการย้อนกลับล่วงหน้าและเสร็จสิ้นการแกว่งราคาในทั้งสองทิศทาง เส้นราคาสามารถใช้เป็นกลไกกระตุ้นเมื่อข้ามด้านบนหรือด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VIX มีความเสี่ยงที่จะมีส่วนช่วยในการปรับตัวขึ้นของดัชนีชี้วัดและขาขึ้น แต่ตราสารอนุพันธ์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากกลุ่มผู้ค้าปลีกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ Exchange Traded Products (ETPs) เหล่านี้ใช้การคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งจะจัดวางหลายเดือนของฟิวเจอร์ส VIX เป็นความคาดหวังระยะสั้นและระยะกลาง กองทุนความผันผวนที่สำคัญ ได้แก่ : SampP 500 VIX ฟิวเจอร์สระยะสั้น ETN (VXX) SampP 500 VIX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะกลาง ETN (VXZ) VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้น ETF (VIXY) VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะกลาง ETF (VIXM) กำไรระยะยาวอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดเนื่องจากมีอคติเชิงโครงสร้างที่บังคับให้มีการรีเซ็ตค่าคงที่ต่อการสูญเสียพรีเมี่ยมฟิวเจอร์ส contango นี้สามารถลบล้างผลกำไรในตลาดที่ผันผวนทำให้ความปลอดภัยลดลงต่ำกว่าตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้วยเหตุนี้เครื่องมือเหล่านี้จึงใช้กลยุทธ์ระยะยาวเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหรือใช้ร่วมกับตัวเลือกการป้องกัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ดู: 4 วิธีในการค้า VIX) ตัวบ่งชี้ VIX ที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ได้สร้างผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้นักลงทุนและนักลงทุนสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะตลาดที่เครียดได้วิธีการใช้ VIX สำหรับกำหนดเวลาในตลาด VIX หรือดัชนีความผันผวนสามารถใช้เวลาของคุณได้ การค้าไปยังตลาด ระบบกำหนดเวลาการตลาดนี้ได้รับการพัฒนาโดย Larry Connors และกลายเป็นที่รู้จักในนาม Connors VIX Reversals จะใช้เพื่อระบุเมื่อตลาดโดยรวม (SampP 500) มีแนวโน้มที่จะย้อนกลับ ติดตามตัวบ่งชี้นี้และใช้กลยุทธ์นี้นอกเหนือจากกลยุทธ์การกำหนดเวลาการตลาดปกติของคุณ VIX ดัชนีความผันผวน (VIX) เป็นตัววัดความผันผวนในอนาคต เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความกลัวและความโลภในตลาดที่ดี ความผันผวนหมายถึงการย้อนกลับ ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงจะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยและช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การอ่านสูงมักเกิดขึ้นหลังการขายในตลาดและคุณต้องการเน้นตำแหน่งที่ยาว การอ่านต่ำมักเกิดขึ้นหลังจากการชุมนุมและคุณต้องการเน้นตำแหน่งสั้น ๆ เรามักจะทำตรงข้ามของฝูงชนนี่คือแผนภูมิ: มีประมาณ 10 ชนิดที่แตกต่างกันของการผกผัน VIX (เรียกว่าสัญญาณ CVR) นี่คือสองของพวกเขา: ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 10 ตัวแรกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ช่วง คุณสามารถเห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ได้จากแผนภูมิด้านบน เมื่อ VIX ได้รับ 10 จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ครั้ง SampP 500 จะขายออก ถึงจุดสุดขีดและมีแนวโน้มที่จะพลิกกลับไปสู่จุดต่ำสุด คุณต้องการที่จะมองหาการตั้งค่าระยะยาวเพราะได้ทำนายทิศทางตลาดได้อย่างถูกต้องเกือบ 70 ครั้งนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการตั้งค่าระยะสั้น มองหา VIX เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ย 10 ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลาเพื่อหาการตั้งค่าแบบสั้น ๆ ใช้ตัวบ่งชี้ RSI ตัวที่สองใช้ตัวบ่งชี้ RSI ที่มีการตั้งค่ารอบระยะเวลา 5 (ดูแผนภูมิด้านบน) เมื่อ RSI สูงกว่า 70 ปี VIX ทะลุตลาดได้ มองหาการตั้งค่าที่ยาวนาน เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 ปี VIX จะขายทำกำไรและซื้อเกิน มองหาการตั้งค่าสั้น ๆ ฉันได้ทำเครื่องหมายแผนภูมิด้านบนในแผง RSI ด้วยลูกศรสีเขียวและสีแดงเพื่อแสดงสัญญาณยาวและสั้น โปรดจำไว้ว่าการผกผันของ VIX ใช้เพื่อระบุจุดอ่อนของตลาดใน SampP 500 ดังนั้นเพื่อให้สัญญาณเหล่านี้มีความสำคัญคุณจะต้องใช้ดัชนีเหล่านี้เพื่อแลกกับดัชนีนี้หรือค้นหาแผนภูมิหุ้นที่มีลักษณะคล้ายกับ แผนภูมิของ SampP 500 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผกผันเหล่านี้ VIX (และค่อนข้างไม่กี่อื่น ๆ กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นอื่น ๆ ) ในหนังสือกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงาน เมื่อคุณเริ่มเรียนรู้การผกผันของ VIX และเริ่มเห็นว่าตลาดมีการย้อนกลับบ่อยแค่ไหนเมื่อคุณได้รับสัญญาณหลายสัญญาณทั้งหมดที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันคุณจะรู้ได้ว่าความรู้นี้เป็นอย่างไร นอกจากนี้คุณยังจะได้รับขอบมหาศาลเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการค้าอื่น ๆ ความผันผวนของการซื้อขาย: กลยุทธ์พื้นฐานของ VXX ตลาดอีทีเอฟและ ETN ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดต่างๆได้โดยง่าย ด้วยความพร้อมใช้งานใหม่นี้มีการไหลเข้าของกลยุทธ์และแนวความคิดในเชิงปริมาณสำหรับตลาดเหล่านี้ การสร้าง VXX ETN ทำให้ผู้ค้าปลีกสามารถซื้อขายความผันผวนของตลาดได้ ผู้ค้าที่เคยใช้ VIX เป็นตัวบ่งชี้ทางการตลาดโดยทั่วไปสามารถซื้อขายได้ในขณะนี้ VXX ทำให้ความผันผวนของการซื้อขายเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ค้าปลีก Jay Wolberg ทำให้เรามีความคิดที่ไม่เหมือนใครสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย Jay Wolberg จาก Trading Volatility เผยแพร่กลยุทธ์การซื้อขาย VXX ตามสัญญาณจาก VXX Weekly Roll Yield (WRY) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน กฎสำหรับแนวคิดนี้ง่ายมาก: 8220halves8221 มีกลยุทธ์การซื้อขาย 2 กลยุทธ์ดังนี้ 1) สั้น VXXUVXY (หรือยาว XIVSVXY) เมื่อใดก็ตามที่ WRY อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ 2) ยาว VXXUVXY (หรือสั้น XIV) เมื่อใดก็ตามที่ WRY สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เขาให้ค่าพารามิเตอร์การทำ backtesting ของเรา: I8217ve ได้ทดสอบกลยุทธ์เฉพาะสำหรับ 8220short VXX only8221 และ 8220long VXX only8221 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง VXX (1302009) จนถึง 12102013 จุดการตัดสินใจทำโดยใช้ข้อมูลการปิดของ day8217s (ข้อมูลการค้าแต่ละแบบในการวิเคราะห์สามารถดูได้ ที่นี่) ผลตอบแทนด้านสั้น ๆ ของ Jay8217s ดูมีแนวโน้มมาก: สำหรับ VXX สั้น ๆ เท่านั้น: แต่ผลตอบแทนที่ยาวนานของเขาทำให้ผลกำไรของ aren8217t: สำหรับ VXX ยาวเท่านั้น: อย่างที่คุณเห็นด้านสั้น ๆ ของกลยุทธ์นี้ดูเหมือนจะมีขอบ แต่ฝั่งยาวไม่ค่อยค่อนข้างเท่ากัน ขึ้น เจย์ยังคงดำเนินการโดยการจัดทำฮิสโตแกรมรายงานผลตอบแทนของแต่ละธุรกิจการค้า นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าหลายด้านการค้าระยะยาวเริ่มมีกำไร แต่แล้วให้กลับมากำไรของพวกเขาและกลายเป็นความสูญเสียเล็กน้อย ทฤษฎีของเขาคือการใช้จุดหยุดต่อท้ายจะช่วยปกป้องผลกำไรเหล่านั้นและกลายเป็นกลยุทธ์ด้านยาวที่ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากการเพิ่มเครื่องหมายท้ายฉันยังอยากรู้ว่าการเพิ่มตัวกรองแนวโน้มในระยะยาวจะส่งผลต่อผลตอบแทนอย่างไร ฉันสงสัยว่าธุรกิจการค้าที่สูญเสียของเขาเกิดขึ้นในด้านที่ไม่ถูกต้องของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 หรือ 200 วัน อีกครั้งหนึ่งเรามีกลยุทธ์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้มันเป็นเพียงความคิดที่น่าสนใจ ปล่อยให้ตอบกลับยกเลิกการตอบวิธีใช้ VIX สำหรับกำหนดเวลาในตลาด VIX หรือดัชนีความผันผวนสามารถใช้เวลาในการซื้อขายของคุณไปยังตลาดได้ ระบบกำหนดเวลาการตลาดนี้ได้รับการพัฒนาโดย Larry Connors และกลายเป็นที่รู้จักในนาม Connors VIX Reversals จะใช้เพื่อระบุเมื่อตลาดโดยรวม (SampP 500) มีแนวโน้มที่จะย้อนกลับ ติดตามตัวบ่งชี้นี้และใช้กลยุทธ์นี้นอกเหนือจากกลยุทธ์การกำหนดเวลาการตลาดปกติของคุณ VIX ดัชนีความผันผวน (VIX) เป็นตัววัดความผันผวนในอนาคต เป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความกลัวและความโลภในตลาดที่ดี ความผันผวนหมายถึงการย้อนกลับ ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงจะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยและช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การอ่านสูงมักเกิดขึ้นหลังการขายในตลาดและคุณต้องการเน้นตำแหน่งที่ยาว การอ่านต่ำมักเกิดขึ้นหลังจากการชุมนุมและคุณต้องการเน้นตำแหน่งสั้น ๆ เรามักจะทำตรงข้ามของฝูงชนนี่คือแผนภูมิ: มีประมาณ 10 ชนิดที่แตกต่างกันของการผกผัน VIX (เรียกว่าสัญญาณ CVR) นี่คือสองของพวกเขา: ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 10 ตัวแรกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ช่วง คุณสามารถเห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ได้จากแผนภูมิด้านบน เมื่อ VIX ได้รับ 10 จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ครั้ง SampP 500 จะขายออก ถึงจุดสุดขีดและมีแนวโน้มที่จะพลิกกลับไปสู่จุดต่ำสุด คุณต้องการที่จะมองหาการตั้งค่าระยะยาวเพราะได้ทำนายทิศทางตลาดได้อย่างถูกต้องเกือบ 70 ครั้งนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการตั้งค่าระยะสั้น มองหา VIX เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ย 10 ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลาเพื่อหาการตั้งค่าแบบสั้น ๆ ใช้ตัวบ่งชี้ RSI ตัวที่สองใช้ตัวบ่งชี้ RSI ที่มีการตั้งค่ารอบระยะเวลา 5 (ดูแผนภูมิด้านบน) เมื่อ RSI สูงกว่า 70 ปี VIX ทะลุตลาดได้ มองหาการตั้งค่าที่ยาวนาน เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 ปี VIX จะขายทำกำไรและซื้อเกิน มองหาการตั้งค่าสั้น ๆ ฉันได้ทำเครื่องหมายแผนภูมิด้านบนในแผง RSI ด้วยลูกศรสีเขียวและสีแดงเพื่อแสดงสัญญาณยาวและสั้น โปรดจำไว้ว่าการผกผันของ VIX ใช้เพื่อระบุจุดอ่อนของตลาดใน SampP 500 ดังนั้นเพื่อให้สัญญาณเหล่านี้มีความสำคัญคุณจะต้องใช้ดัชนีเหล่านี้เพื่อแลกกับดัชนีนี้หรือค้นหาแผนภูมิหุ้นที่มีลักษณะคล้ายกับ แผนภูมิของ SampP 500 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผกผันเหล่านี้ VIX (และค่อนข้างไม่กี่อื่น ๆ กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นอื่น ๆ ) ในหนังสือกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงาน เมื่อคุณเริ่มเรียนรู้การผกผันของ VIX และเริ่มเห็นว่าตลาดมีการย้อนกลับบ่อยแค่ไหนเมื่อคุณได้รับสัญญาณหลายสัญญาณทั้งหมดที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันคุณจะรู้ได้ว่าความรู้นี้เป็นอย่างไร นอกจากนี้คุณยังจะได้รับขอบมหาศาลเมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่น ๆ